Budowa przebudowa, implementacja i walidacja zaawansowanych modeli ryzyka na potrzeby akwizycji klientów, monitorowania ryzyka portfela, wyceny portfela, planowania oraz kalkulacji wymogów kapitałowych i kapitału wewnętrznego;
Dowiedz się więcej ›
Proces zarządzania ryzykiem stanowi obok strategii biznesowej kluczowy filar działalności banków. Właściwie prowadzony daje możliwość skuteczniejszej kontroli nad możliwymi przyszłymi zdarzeniami, a co za tym idzie proaktywnego, a nie reaktywnego działania. Brak takiego podejścia jest często źródłem późniejszego kryzysu banku, na który będzie on mógł odpowiedzieć tylko post factum, co jest zawsze większym wyzwaniem, niekorzystnie wpływa na jego wizerunek i działalność operacyjną oraz wiąże się z wysokimi kosztami.
Banki są szczególnym typem przedsiębiorstw, o znaczącym poziomie lewarowania, finansujących się przede wszystkim ze środków powierzonych przez klientów. Specyfika banków jest szczególnie widoczna w obszarze ryzyka, które jest na znacznie wyższym poziomie niż w firmach działających w innych sektorach. Wysoka dźwignia finansowa oraz transformacja terminów zapadalności i wymagalności wynikająca ze strukturalnego niedopasowania aktywów i pasywów stanowią najbardziej rozpoznawalne cechy bilansu banków. Finansując się ze środków pożyczonych od klientów banki jednocześnie są zobowiązane do ich zwrotu klientom na każde żądanie. Głównie ze względu na powyżej wymienione powody, banki narażone są na całą gamę różnych ryzyk:
• Płynności rynkowej,
• Płynności banku (niedopasowania aktywów i pasywów),
• Kredytowe,
• Operacyjne,
• Rynkowe,
• Walutowe,
• Stopy procentowej i wiele innych
Fakt zbierania depozytów oraz wpływ banków na stabilność całego systemu finansowego, w tym także potencjalny efekt zarażenia, wpływają na to, że banki podlegają rozbudowanym regulacjom oraz kontroli organów nadzorczych.
Dzięki unikalnej kombinacji naszych umiejętności, w zakresie zarówno data science, jak również wnikliwej znajomości prawa i przepisów oraz związków między poziomem ryzyka i biznesem, jesteśmy w stanie aktywnie wspierać banki w transformacji ich podejścia do zarządzania ryzykiem.
Jest to szczególnie ważne aktualnie, gdy w środowisku niskich stóp procentowych oraz zaostrzonych po kryzysie finansowym (2008-2009) regulacji bankowych (m.in. Bazylea III, IV, BRRD), banki generują niższe przychody odsetkowe, mają wyższe wymogi kapitałowe i płynnościowe, działają pod dużą presją obniżania kosztów i redukcji kadr. Jednocześnie są intensywnie nadzorowane i muszą spełnić więcej wymagań niż w przeszłości.
Wierzymy, że poprzez współpracę z naszymi klientami pomagamy nie tylko spełnić wymogi ostrożnościowe, ale też zachować przewagę konkurencyjną - poprzez np. wprowadzenie nowych, kosztowo-efektywnych metod szacowania i monitorowania ryzyka, szybszych i bardziej skutecznych narzędzi informatycznych, a także codziennej współpracy w zakresie realizacji regularnych zadań.
Dowiedz się więcej ›
Dowiedz się więcej ›
Dowiedz się więcej ›
Dowiedz się więcej ›
Dowiedz się więcej ›