Zarządzanie ryzykiem finansowym

Aktywne zarządzanie ryzykiem i jego wycena to fundament działalności każdego banku. Od znalezienia właściwej równowagi między przychodem a ryzykiem tego przychodu zależy sukces i bezpieczeństwo finansowe  banku jako instytucji komercyjnej.

Jakie są skutki nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem finansowym?

Proces zarządzania ryzykiem stanowi obok strategii biznesowej kluczowy filar działalności banków. Właściwie prowadzony daje możliwość  skuteczniejszej kontroli nad możliwymi przyszłymi zdarzeniami, a co za tym idzie proaktywnego, a nie reaktywnego działania. Brak takiego podejścia jest często źródłem późniejszego kryzysu banku, na który będzie on mógł odpowiedzieć tylko post factum, co jest zawsze większym wyzwaniem, niekorzystnie wpływa na jego wizerunek i działalność operacyjną oraz wiąże się z wysokimi kosztami.
 

Dlaczego zarządzanie ryzykiem finansowym jest tak ważne dla banków?

Banki są szczególnym typem przedsiębiorstw, o znaczącym poziomie lewarowania, finansujących się przede wszystkim ze środków powierzonych przez klientów. Specyfika banków jest szczególnie widoczna  w obszarze ryzyka, które jest na znacznie wyższym poziomie niż w firmach działających w innych sektorach. Wysoka dźwignia finansowa oraz transformacja terminów zapadalności i wymagalności wynikająca ze strukturalnego niedopasowania aktywów i pasywów stanowią najbardziej rozpoznawalne cechy bilansu banków. Finansując się ze środków pożyczonych od klientów banki jednocześnie są zobowiązane do ich zwrotu klientom na każde żądanie. Głównie ze względu na powyżej wymienione powody, banki narażone są  na całą gamę różnych ryzyk:

• Płynności rynkowej,
• Płynności banku (niedopasowania aktywów i pasywów),
• Kredytowe,
• Operacyjne,
• Rynkowe,
• Walutowe,
• Stopy procentowej i wiele innych

Fakt zbierania depozytów oraz wpływ banków na stabilność całego systemu finansowego, w tym także potencjalny efekt zarażenia, wpływają na to, że banki podlegają rozbudowanym regulacjom oraz kontroli  organów nadzorczych.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie zarządzania ryzykiem finansowym

Dzięki unikalnej kombinacji naszych umiejętności, w zakresie zarówno data science, jak również wnikliwej znajomości prawa i przepisów oraz związków między poziomem ryzyka i biznesem, jesteśmy w stanie aktywnie wspierać banki w transformacji ich podejścia do zarządzania ryzykiem. 

Jest to szczególnie ważne aktualnie, gdy w środowisku niskich stóp procentowych oraz zaostrzonych po kryzysie finansowym (2008-2009) regulacji bankowych (m.in. Bazylea III, IV, BRRD), banki generują niższe przychody odsetkowe, mają wyższe wymogi kapitałowe i płynnościowe, działają pod dużą presją obniżania kosztów i redukcji kadr. Jednocześnie są  intensywnie nadzorowane i muszą spełnić więcej wymagań niż w przeszłości. 

Wierzymy, że poprzez współpracę z naszymi klientami pomagamy nie tylko spełnić wymogi ostrożnościowe, ale też zachować przewagę konkurencyjną - poprzez np. wprowadzenie nowych, kosztowo-efektywnych metod szacowania i monitorowania ryzyka, szybszych i bardziej skutecznych narzędzi informatycznych, a także codziennej współpracy w zakresie realizacji regularnych zadań.
 

Nasz zespół składa się z ponad 70 osób - zarówno analityków biegłych w wielu językach programowania oraz big data, jak i ekspertów od regulacji i procesów bankowych. Zajmujemy się następującymi zagadnieniami:

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Sprawdź jak możemy Ci pomóc:

  • Tworzenie i przegląd wewnętrznych strategii ryzyka, jego polityk, procedur oraz miar (wewnętrznych i regulacyjnych), włącznie z kalkulacją i metodyką;
  • Przegląd systemów i procesów zarządzania ryzykiem (ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ICAAP, ILAAP, internal governance, itd.);
  • Optymalizacja procesów związanych z obszarem ryzyka włącznie z usprawnianiem procesów kredytowych.

  • Monitoring, analiza oraz wdrażanie i dostosowanie do obowiązujących wewnętrznych zasad nowych przepisów i regulacji wraz z oceną ich wpływu na działalność operacyjną firmy;
  • Przegląd i podsumowanie szczegółowych wymagań wraz z rekomendacjami dla konkretnych modeli oraz działań biznesowych;
  • Zgodność regulacyjna i analiza luki oraz wytyczne w zakresie poprawy procesów czy regulacji wewnętrznych w bankach 

  • Bankowe know-how - przegląd i optymalizacja procesów ryzyka jak również przygotowanie adekwatnej dokumentacji oraz wsparcie w implementacji nowych bądź poprawie dotychczas istniejących procesów 
  • Ekspertyza regulacyjna - analizy zgodności, wpływu nowych regulacji na biznes i profil ryzyka, doradztwo strategiczne w zakresie planowania kapitałowego i płynnościowego, w kontekście regulacji. Analiza luki wraz z rekomendacjami (aktualne oraz nowe i nadchodzące regulacje) i wpływu (RWA, ECL, bilans, niedobór/nadmiar kapitału) oraz przejście na zaawansowane metody zarządzania ryzykiem
  • Relacje - wsparcie kadry kierowniczej w radzeniu sobie z wyzwaniami regulacyjnymi i komunikacji z regulatorami 

  • Budowa modeli ryzyka kredytowego (np. scoring, rating, IRB, nowa definicja default, systemy wczesnego ostrzegania) oraz wsparcie w ich walidacji i przeglądzie;
  • Kalkulacja, weryfikacja i budowa modeli odpisów z tytułu utraty wartości (IFRS9);
  • ICAAP (aspekty ilościowe ryzyka kredytowego) i testy warunków skrajnych;
  • Wykorzystanie niestandardowych źródeł danych na potrzeby oceny ryzyka kredytowego;
  • Modele up-sellingowe i cross-sellingowe.
     

  • Wsparcie i przegląd modeli metod zaawansowanych;
  • Przegląd i korekta raportów strat operacyjnych;
  • Testy warunków skrajnych.
     

  • Kalkulacja i weryfikacja miar ryzyka rynkowego (np. VaR, expected shortfall);
  • Modele behawioralne na potrzeby zarządzania ryzykiem stopy procentowej;
  • Wsparcie w wycenie transakcji hedgingowych oraz instrumentów pochodnych;
  • Testy warunków skrajnych.
     

  • Analiza wpływu - zaawansowana analiza i modelowanie ryzyka oraz optymalizacja procesów biznesowych przy wsparciu analityków;
  • Ekspertyza - budowa, walidacja i przegląd modeli oraz tworzenie zasad zarządzania każdym rodzajem ryzyka;
  • Compliance review - przegląd zgodności wewnętrznych modeli z obowiązującymi regulacjami oraz udział w audytach w roli ekspertów ryzyka; wpływ nowych regulacji na poziom kapitału i płynności;
  • Wdrożenia IT - określenie wymagań biznesowych, określenie architektury bazo-danowej; wsparcie w zakresie wykonania testów UAT.
     

  • Analiza wpływu - zaawansowana analiza i modelowanie ryzyka oraz optymalizacja procesów biznesowych przy wsparciu analityków;
  • Ekspertyza - budowa, walidacja i przegląd modeli oraz tworzenie zasad zarządzania każdym rodzajem ryzyka;
  • Analizy luki, analizy wpływu - przegląd zgodności wewnętrznych modeli z obowiązującymi regulacjami oraz udział w audytach w roli ekspertów ryzyka; wpływ nowych regulacji na poziom kapitału i płynności.

Skontaktuj się z nami

Łukasz  Żochowski

Łukasz Żochowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 659

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 049

Obserwuj nas